Mecânica trading system forex

Como ganhar com sistemas de comércio mecânico Muita tinta tem sido dedicada a identificar as causas das falhas nos sistemas mecânicos de negociação, especialmente após o fato. Embora pareça oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falhar é porque eles dependem demais da natureza mãos-livres, fogo e esquecimento do comércio mecânico. Os próprios algoritmos não têm a supervisão humana e a intervenção necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em conjunto com as mudanças nas condições do mercado. Falha no sistema de negociação mecânica ou falha de comerciante Em vez de lamentar uma falha no sistema de comércio, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânica gerenciados por algoritmos , Tais como execuções automáticas de fogo rápido e decisões comerciais sem emoção, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre falhas e sucesso. O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras. Escolha o tipo certo e quantidade de dados de mercado para testes Os comerciantes bem-sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para obter ganhos de ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os comerciantes pequenos e independentes no grande mercado de negociação de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência é feroz, as melhores oportunidades de ganhos provêm de detectar ineficiências do mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar, agindo assim tão rapidamente quanto possível. Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela espera ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuarão. Se um comerciante escolher o conjunto de dados errado ou usar os parâmetros errados para qualificar os dados, podem ser perdidas oportunidades preciosas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes. Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, para testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona consistentemente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período prático mais longo de dados de teste. Portanto, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânica com base no conjunto de dados históricos mais longos possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente em qualquer sistema testado em um longo período de tempo de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a maior variedade de possíveis condições de mercado no futuro. Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque, obviamente, os dados históricos não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído com dados históricos acabará encontrando condições não históricas. A visão e a intervenção humanas impedem que estratégias automatizadas escapem dos trilhos. As pessoas da Knight Capital sabem algo sobre o snafus comercial. Simplicidade ganha por sua adaptabilidade Sistemas comerciais bem sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora adequados para o sucesso a curto prazo durante seus próprios períodos históricos, eram muito especializados para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura). As regras comerciais simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O desvio da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica será aplicada em condições futuras, especialmente quando sistemas mecânicos de negociação são focados em quadros curtos. Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser suficientemente grande para provar ou refutar a validade das regras comerciais testadas. Dito de forma diferente, os sistemas de negociação mecânica simples e robustos superarão o viés de mineração de dados. Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar. E testa isso usando o período de tempo histórico mais antigo apropriado, então as únicas outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados no futuro. A observação permite a evolução. Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construídos a partir de um conjunto complexo de parâmetros múltiplos correm o risco de pré-evoluir seus sistemas para a extinção precoce. Construa um sistema robusto que aproveite o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas. É importante não confundir a robustez dos sistemas mecânicos de negociação com sua capacidade de adaptação. Os sistemas desenvolvidos com base em uma multiplicidade de parâmetros levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos e, mesmo durante os períodos observados atualmente, são frequentemente descritos como robustos. Isso não é uma garantia de que tais sistemas possam ser ajustados com sucesso uma vez que tenham sido negociados após o período de lua de mel.8221 Esse é um período de negociação inicial durante o qual as condições coincidem com um certo período histórico sobre o qual o sistema se baseou. Os simples sistemas de negociação mecânica são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas profundas da mudança no mercado permanecem incertas e os sistemas complexos são baixos. Quando as condições do mercado mudam, como eles continuamente fazem, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis ​​a novas condições, um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura). Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânica excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. Os mercados desconhecidos, porém em mudança, podem já ter condenado a extinção de toda a espécie de sistemas mecânicos de negociação. Novamente, a simplicidade e a adaptabilidade às condições em mudança oferecem a melhor esperança de sobrevivência de qualquer sistema comercial. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e fracasso. A queda mais comum dos comerciantes é uma ligação psicológica ao seu sistema comercial. Quando as falhas do sistema de comércio ocorrem, é geralmente porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo e não objetivo, especialmente no que se refere a perdas de parada em transações particulares. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um sistema específico, especialmente quando o comerciante investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas, que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante sair do sistema para considerá-lo objetivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais longo do que uma análise subjetiva permitiria. Ou, depois de um período de ganho de gordura, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor, mesmo quando sua beleza desaparecer sob a pressão de perdas. Pior ainda, um comerciante pode cair na armadilha de selecionar seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema que já está perdendo, a fim de manter uma falsa esperança para o valor contínuo dos sistemas. Um padrão objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante detectar rapidamente falhas ou possíveis falhas nos sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser adaptado rápida e facilmente para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. O fracasso dos sistemas mecânicos de negociação é muitas vezes quantificado com base na comparação das perdas correntes quando medidas em relação às perdas históricas ou retração. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva, incorreta. A redução máxima é freqüentemente usada como a métrica de limiar pela qual um comerciante irá abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de retirada, ou o tempo necessário para alcançar esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na redução. Desvio padrão versus drawdown como uma métrica de falha Na verdade, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido enquanto efetivamente comercializá-lo. Compare essa medida com a distribuição histórica dos retornos calculada a partir do teste posterior, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição perdedora de sistemas mecânicos de negociação é, de fato, além das perdas normais e esperadas e, portanto, deve ser Descartado como falhado. Então, por exemplo, suponha que um comerciante ignore o nível de retirada atual que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a actual tendência de perda com as perdas históricas que teriam ocorrido ao negociar esse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza 95 implicado por dois desvios padrão do nível de perda histórica normal. Este certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está funcionando mal e, portanto, falhou. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite de risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99.7) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como falhado. O fator mais importante para qualquer sistema de negociação 8217 o sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor dos bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as máquinas boas, minimizam as fraquezas humanas e capacitam conquistas bem além das que podem ser alcançadas através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construídos, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento dos comerciantes e permitem que ele ou ela se afaste de obstáculos e possíveis falhas. Embora um comerciante possa usar a matemática na forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com os registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática Com base em algoritmos sozinhos. Os comerciantes podem desfrutar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e do comércio mecânico minimiza os efeitos da emoção humana e o atraso na colocação e execução das ordens, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema comercial. Esteja preparado para a mudança e esteja preparado para mudar o sistema comercial Além da objetividade para detectar quando os sistemas mecânicos de troca mudam dos vencedores para os perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina ea previsão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar Durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar. São relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptar às futuras condições de mercado. Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis, e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados corretos para que eles sejam robustos o suficiente para produzir ganhos em uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de se basear em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano dos comerciantes e com base em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual dos sistemas quando medido contra Suas perdas históricas. Se os sistemas mecânicos de negociação não estiverem funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor. Só porque um sistema funcionou há 20 anos não significa que deveria funcionar hoje. Tenha cuidado ao sugerir testar um sistema durante um longo período. Quanto tempo é longo Do mesmo modo, quão simples é simples Quatro regras com um total de quatro variáveis ​​Sete regras com um total de dez variáveis ​​Eu geralmente concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões semelhantes à execução Uma análise de Monte Carlo que não é difícil com o software disponível. Com uma análise MC, como você sabe, pode-se ver os possíveis retornos e eventuais levantamentos. O futuro não precisa se lembrar do passado, mas uma análise de MC é uma maneira de testar um sistema. Fácil de dar diretrizes difíceis de desenvolver um sistema com uma ponta823082308230. e mais difícil de negociar ... se possível compartilhar algumas variáveis ​​2, faça um sistema de negociação. Por motivos de simplicidade, torne-o simples Regras de compra Regras de saída (Paradas ou saída de lucro) Regras curtas Saídas curtas (Paradas ou saída de lucro) Mantenha-se fora (se necessário como por sistema) tamanho da posição (considerando a retirada máxima) Isso é it8230 pode adicionar qualquer pedaço de Conselho você quer8230 Obrigado pela postagem, eu concordo com muitas coisas que você mencionou. E, além disso, me dá um par de idéias para tentar. Oi, todos os Shaun, eu concordo. Concentrar-se em não perder é um sucesso muito importante de sucesso. Tarun, uma EA que eu construí, que é muito bem sucedida, usa uma estratégia simples de negociação de pivot swing. Um indicador personalizado do meu próprio me dá um preconceito de pré-mercado (para cima ou para baixo) e meu gatilho para entrada é o preço de mercado dentro de um intervalo de 2 pq do pivô diário principal. A estratégia de saída também é simples, o preço irá parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1. Stoploss é então movido para se equilibrar. O preço irá então parar ou chegar a S2 ou R2, altura em que metade da posição restante é fechada novamente, o deslocamento é movido para S1 ou R1. O preço irá então parar ou mover para S3 ou R3, em que ponto a posição restante é fechada. 8211 Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares em um período de 15 anos. Livre, meu prazer. A maioria das pessoas não fará qualquer coisa com esta informação de qualquer maneira, lol. O Dilema: estratégia simples, EA altamente complicada. Porque porque cada estratégia tem limites e saber o que o faz falhar é o primeiro passo para se concentrar em não perder8221. Além disso, coloque meausures no lugar para anaylize o mercado e faça sua EA fechar ou se adaptar quando o mercado está agindo de maneiras ruins para sua estratégia. Também, RR, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOTE torna a EA bastante complexa, mas vale a pena o esforço. Combine uma estratégia simples com um sistema de gerenciamento detalhado dentro de uma EA complexa vale 50 milhões em 15 anos. Não espero que este tipo de sistema se junte durante a noite, passei 2 anos construindo o meu, mas foi uma jornada muito emocionante. Se você é apaixonado por negociação e EA8217s, não desista. Fique focado e continue aprendendo. De fato. Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal. Quase ninguém faria nada com isso. Eu adoro a ênfase em perder 82221 em vez de ganhar. Você falou meu idioma, eu gostaria de adicionar 3 pontos a considerar ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programados. Em primeiro lugar, quando voltar a testar um sistema no MetaTrader, é importante lembrar que o MT4 não fornece um fluxo de dados de tick verdadeiro. Simplesmente simula os dados do tick usando barras de dados armazenadas no History Center. Isso significa que histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e a história mais distante pode ser construída a partir de barras de 15 ou 30 minutos. Os testes de execução em períodos de vários anos podem forçar o MT4 a simular os dados do carrapato usando barras de períodos de tempo ainda maiores. É por isso que você verá muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader ao longo de vários períodos de um ano que possuem uma curva característica. Há uma curva abruptamente rentável nos primeiros anos e uma curva plana para perder no período de tempo recente. Se o sistema fosse executado com os dados do tick true, provavelmente isso funcionaria mal ao longo do período de teste porque os primeiros anos foram simulados em barras de 15M ou 30M e eram menos voláteis do que a ação de preço real do período. Em segundo lugar, a maioria das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo utilizado para testar o sistema. Como exemplo, let8217s dizem que o designer do sistema testou seu sistema ao longo de um período de 5 anos. A inclinação natural é ajustar as variáveis ​​para maximizar o lucro. O processo de pensamento é algo assim: se o sistema produzir um lucro de 50 e um fator de lucro 2,5 durante este período de teste, então eu deveria obter pelo menos um desempenho aceitável em uso em tempo real. Acredite-me, este é o beijo da morte na programação da EA e a razão pela qual tantos consultores de especialistas comerciais falham. O cliente compra o desempenho rentável durante o período de teste de volta e, em seguida, inevitavelmente perde quando ele tenta executar o EA com dinheiro real. Testes de volta adequados tentam encontrar o verdadeiro desempenho médio da EA com base em vários períodos de teste. Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está enfrentando são estaticamente válidos. Claro que o Sr. Flower afirma se uma série de derrotas está fora de 2 desvios padrão, então as chances são de que algo mudou. Gostaria de salientar que a distribuição de negociações vencedoras e perdidas é sempre aleatória e determinada pela porcentagem global de vencedores ou perdedores em uma amostra de trades assumindo que é suficientemente grande para ser estaticamente válido. Para dar um exemplo, let8217s dizem que seu sistema exige uma taxa de 50 vitórias para ser lucrativo. Bem, já sabemos de lançar uma moeda que tenha a mesma taxa de 50 vitórias que os vencedores e os perdedores tendem a juntar-se em vencimentos e perdas de estrias. Mais ainda, sabemos do estudo de estatísticas que a distribuição de vencedores e perdedores na EA com uma taxa de 50 vitórias será a mesma que a distribuição obtida de jogar uma moeda. Ou seja, haverá em um grupo de 1000 transações, em média, 8 derrotas consecutivas de 5 perdedores consecutivos e 8 vencimentos de 5 vencedores consecutivos. Semelhança em um grupo de 1000 trades, você também deve ver em média 4 derrotas perdendo e vencedoras de 6 em uma linha, 2 derrotas perdendo e vencedoras de 7 em uma linha e 1 série vencedora e perdedora de 8 e 1 vitórias e derrotas 9 em uma linha. É importante que o usuário tenha uma idéia realista de tamanho e número de tramas perdidas que ele encontrará usando a EA. Caso contrário, ele certamente desistirá e, pela primeira vez, ele encontrará uma série perdida de negócios com perda. Essa é uma das muitas razões pelas quais eu não posso testar nada no MetaTrader. Eu só uso isso para negociação ao vivo. Os dados fracos ea incapacidade de testar carteiras tornam-se inutilizáveis ​​para meus propósitos. Você está certo sobre otimizar demais. A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número de parâmetros em sua estratégia. Eu só tenho 4 na minha estratégia Dominari, por exemplo. Obrigado pelos pensamentos detalhados Sistemas de negociação mecânica Um sistema de negociação mecânica é aquele em que cada decisão única é feita para você por um programa de computador que foi projetado para gerar sinais de buysell. Durante longos períodos de tempo, os sistemas de negociação mecânica superam o julgamento humano, principalmente porque o julgamento humano inclui impulso e emoção. Ao remover os movimentos do dia-a-dia da emoção, incluindo ganância e medo, mas também orgulho, raiva e sensação de auto-estima, o programa de computador tem uma vantagem distinta. Substituindo Sinais Tendo dito isso, não há computador tão experiente como o cérebro humano. Os indicadores captam o comportamento do comerciante com a aritmética e, por definição, os indicadores sempre se atrasam, mas o cérebro humano pode detectar e imaginar o comportamento humano de forma mais direta, e também mais rapidamente. O valor preditivo dos indicadores é limitado, enquanto que os seres humanos muitas vezes podem prever outros comportamentos com precisão justa. Por exemplo, se um indicador econômico líder como a folha de pagamento dos EUA for o dobro da previsão do consenso, todo comerciante humano sabe instantaneamente como o mercado irá reagir. Mesmo o sistema mecânico mais incrível terá um atraso até que depois de algumas das evidências de preço da reação tenham tido tempo para serem registradas e incluídas nos indicadores. Esta é a justificativa para substituir os sinais dos sistemas mecânicos de negociação, e não é ruim quando usado com moderação e apenas em situações onde a interpretação humana é claramente superior. Caso contrário, a regra sustenta que, durante longos períodos de tempo, os sistemas de negociação mecânica quase sempre superam o julgamento humano por causa da força destrutiva da emoção. É importante pensar nessas questões porque quase todo comerciante de Forex usa hoje um sistema de negociação mecânica em algum grau. A maioria dos sistemas mecânicos que foram projetados e executados corretamente funcionará para gerar maiores ganhos do que negociar de forma notável sobre observação e instinto. O problema não é que os sistemas mecânicos não funcionem é que os comerciantes não conseguem resistir a superá-los. Quando o comerciante que substitui um sistema tem conhecimento profundo, muita experiência e bons instintos, um bom sistema mecânico pode ser aprimorado para oferecer resultados ainda melhores. Quando o comerciante fazendo a superação não é experiente e pior, vulnerável a vibração, superar o sistema mecânico resulta na perda de resultados. Esta é uma das razões pelas quais os treinadores comerciais dizem que a negociação é uma jornada de autodescoberta. Se você realmente acredita na ciência por trás da análise técnica. Você não substitui seu sistema mecânico. Se você substituir ao ponto de obter resultados ruins, isso significa que você tem um problema de disciplina. Quais indicadores você pode comprar um sistema de negociação mecânica, centenas estão disponíveis ou você pode construir o seu próprio. Escolher indicadores não é difícil. Você começa em um final de uma lista de indicadores fornecidos pelo seu software ou plataforma, e olha-os em um gráfico um a um. Se o indicador ajuda o seu olho a ver padrões e fluxos, é um bom indicador para você. Percorrer a lista até obter dois ou mais (mas não mais de dez) que você acredita irão guiá-lo bem. Em seguida, coloque todos no mesmo gráfico e audite os negócios resultantes para ver quantos foram vencedores e quantos foram perdedores. Construir um sistema mecânico é muito mais fácil do que concluir um sistema comercial, principalmente porque, ao continuar aprendendo sobre análise técnica, você sempre encontrará alguma técnica nova para você que parece ser um complemento ideal para os indicadores que você já possui. Às vezes, isso é verdade, mas com mais frequência, você acha que, como com todos os indicadores, alguns contradizerão os outros. Por exemplo, o SAR parabólico e o MACD funcionam bastante bem para gerar sinais buysell quase ao mesmo tempo, mas ambos estão atrasados ​​e o que você faz quando indicadores mais rápidos como o RSI ou o oscilador estocástico estão gerando o sinal oposto. Se você tem um Preferência para seguir a tendência, você ficará com o MACAB parabólico mais. Se o seu estilo estratégico é o comércio de breakouts, você colocará mais peso no RSI e estocástico. O objetivo é que você precisa colocar seus indicadores de acordo com o período de tempo que você está negociando e com a sua principal estratégia e estilo de negociação. Se o seu estilo de negociação é esperar por uma entrada que é muito improvável que esteja errado, você perderá a primeira parte de um novo movimento, mas você não será vítima de falhas falsas e whipsaws. Seu estilo principal é a tendência seguinte. Se o seu estilo é para arrebatar todas as oportunidades, você precisa se resignar a uma alta proporção de trocas perdidas, mas também ao time doméstico ocasional. Este estilo provavelmente o torna um comerciante swing. Essa diferença de estilo retorna ao seu plano de negociação original. Qual estratégia é sua estratégia principal Você não pode ser um seguidor de tendências e um comerciante oportunista de fuga ao mesmo tempo. Você deve escolher entre eles ou ter dois sistemas e dividir sua participação de capital entre eles. Se às vezes você observa os indicadores de tendência e, às vezes, você atende os indicadores de breakout, você não pode confiar no registro de histórico hipotético dos sistemas que você criou usando backtests. Saltar de um estilo para outro, enquanto finge estar seguindo um único sistema é muito comum. Isso mostra uma falta de foco e incapacidade de aderir à metodologia já escolhida, e assim revela a regra da emoção. No caso do modo de tendência versus o modo de fuga, você escolheu a tendência quando tem medo (e provavelmente apenas sofreu uma perda). Quando você está no modo breakout, você está no controle da ganância depois de tudo, um breakout é uma oportunidade para obter lucro. É provável que você se incline para seguir as fugas se você tiver apenas um ganho de gordura (ou talvez tenha sofrido uma grande perda e se sinta desesperado por recuperá-la). A escolha de indicadores é um processo interativo que avança e avança entre o estilo comercial que você acha que está começando e as características e benefícios dos indicadores em tempo real. Às vezes, é um trabalho em progresso que nunca é concluído. Combinando indicadores Quase todos os sistemas terão identificadores de tendências (como médias móveis, linhas de suporte e resistência, etc.) e quase todos os sistemas também terão indicadores de breakout e pendentes, como canais, padrões e indicadores de momentum. Como usar os dois tipos de indicadores em relação a uma série de negócios é o trabalho de testes honesto e disciplina séria. Os analistas sempre recomendam que você escolha mais de um indicador para seu sistema e que nenhum indicador deve estar altamente correlacionado com outro, pois o que você está procurando é confirmação. Quando um segundo indicador concorda com o primeiro, a probabilidade é agora muito maior que o novo sinal está correto. O princípio de confirmação está bem estabelecido, mas combinar conceitos técnicos concorrentes não está bem definido ou descrito em qualquer lugar. Os escritores técnicos apenas dizem usar o que se adequa ao seu perfil de risco sem descrever como. Isso é irritante e frustrante, os especialistas se afastam, apenas quando você está em um ponto crítico, mas é um cop-out necessário. A única técnica para escolher seu próprio conjunto de indicadores é backtest cada um deles separadamente e depois juntos. Backtesting O teste reverso honesto é fundamental para a seleção de indicadores, seja você comprar ou inventar um sistema de negociação mecânica. Você precisa de um número suficiente de observações para obter uma dedução confiável, e isso significa pelo menos 30 e, provavelmente, mais exemplos de indicadores específicos de sinais de compra. Você precisa examinar o desempenho de cada indicador e, para tornar as coisas horrivelmente mais complicadas, você deve examinar o desempenho dos indicadores combinados. Você pode realmente apreciar as características de um indicador específico, mas achar que ele não se funde bem com os outros. Esta é uma falha particular do movimento direcional médio (ADX) e seus muitos primos, por exemplo. A parte mais difícil de comprar ou construir um sistema de negociação depois de responder a questão de substituição é fazer suas regras de gerenciamento de dinheiro se adequarem aos seus indicadores. Os indicadores quase sempre têm sinais buysell embutidos. Alguns não, como bandas e canais, mas até mesmo o crossover básico básico móvel tem, por definição, um sinal buysell incorporado. Você compra quando o preço à vista ou uma média móvel de curto prazo cruza acima de um período mais longo e vende quando cai abaixo. Sempre que você tiver um parâmetro variável como o número de dias em uma média móvel (ou qualquer outro indicador), você será tentado a ajustar os parâmetros para forçar o resultado desejado. O problema com este procedimento, denominado superposição ou ajuste de curva, é que pode ter sido o parâmetro ideal para o período em que você está estudando, mas provavelmente não será o melhor parâmetro para as próximas condições. Se você ama o MACD, mas usando os parâmetros padrão dá-lhe entradas que são muito atrasadas para o seu estilo de negociação, você deve decidir entre mudar seu estilo de negociação e abandonar o MACD. Um comerciante de fuga dificilmente receberá confirmação do MACD no primeiro ou segundo, ou terceiro período após o término da partida. Se você ainda ama o MACD por sua confiabilidade no Forex, o comerciante pode consultá-lo como um exame de sanidade. Ok, você está pegando a fuga e desaparecendo a tendência, mas sua parada será apertada e seu alvo será modesto. Você estará preparado para reverter a tendência primária em um centavo. Isso é desconfortável, mas, se seus nervos puderem levá-lo, pode funcionar. O ponto-chave é que a sua tendência de estilo de negociação - o acompanhamento e a negociação de fuga neste exemplo não é algo que você descobre por busca de almas. Você descobriu trabalhando com indicadores e testando-os novamente. Você pode pensar no início que você é um adepto da tendência, porque você gosta do som conservador, mas descobre que você gosta de mais riscos e deveria realmente ser um comerciante swing. Ou você se propõe a ser um negociante de balanço como um termo maravilhoso, mas descubra que prefere menos riscos e as tendências seguidas o melhor. 1. O maior problema na escolha ou construção de um sistema de negociação mecânica é a escolha de indicadores. Determinando o quanto de anulação. Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. We8217ve também discutiu o quão importante é para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, vamos ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu quadro de plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais comerciais para um comerciante tomar. Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante terá o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os vícios e emoções na sua negociação, porque você deve seguir as regras do seu sistema, NÃO IMPORTA QUALQUER. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para o 8220forex trading systems8221 you8217ll, encontre muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema 8220Holy Grail8221 que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles mostrarão que você suposto 8220 resultados8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar enquanto você se sentar lá e dizer a si mesmo, 8220. Quando eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderia fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar. A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema. A segunda verdade (é como uma segunda verdade) que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente. E use esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema. Existem muitos artigos que vendem sistemas, mas não vimos nada que lhe ensine a criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que é ideal para você. No final da aula, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão incrível nós somos (Insira o mal a rir aqui.) Objetivos do seu sistema de negociação mecânica Sabemos que você Dizendo: 8220DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer um bilhão de dólares8221. Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante de forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes: seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve poder evitá-lo de whipsaws. Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem. Se você tiver um sistema, os objetivos primários do who8217s são apanhar tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e também provavelmente perderá muitos negócios. Sua tarefa, ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia de por onde começar, mande pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa