Manter o sistema forex comercial

Super Carry Trade Trading System Juntado outubro 2006 Status: Membro 2,269 Posts Super Carry Trade Trading System Saudações a todos. Posicionei alguns sistemas de negociação aqui antes, meu motivo para fazê-lo é para os outros criticá-los e aprimorá-los. Este é o meu mais recente, que usei em uma conta ao vivo, em uma versão modificada desde o primeiro de 2008. Este sistema vem produzindo para mim entre 8 e 10 lucros por mês, ou aproximadamente 100 por ano ou maior, dependendo de condições de mercado. Eu recebi a ideia do fórum Oanda 8220beginner8221 do 8220Knightrider8221 que duplicou sua conta anualmente nos últimos 2 anos. Eu faço uma média de 8220 em 8221, que algumas pessoas não gostam, mas o aspecto comercial real deste sistema ajuda a mitigar contra quaisquer efeitos negativos da média de 8220cost8221 a entrada. Por favor, examine e critiqueie as sugestões possíveis. GPBJPY Negócios longos somente (interesse positivo) Use 0,5 do seu saldo líquido disponível em cada comércio (Oanda faz isso automaticamente) 1.Introduza em qualquer momento com uma ordem de mercado 2.Place ordens de limite (longas) em 10 pips acima da entrada inicial 3. Coloque 10 metas de lucro de pip em todas as ordens de limite, até 200-400 pips acima do mercado atual. Se as quedas do mercado (carry trade se desenrolle) por 200 pips entre um pedido de mercado uma vez por dia, sem lucro, na tentativa de diminuir O preço médio de todos os pedidos para dentro de 100-200 do mercado atual. Cada pedido de mercado adicional reduz o 8220average8221 de seus pedidos. 5.Introduza os pedidos de limite (longo) em 10 pips acima deste pedido de mercado, até as ordens já inseridas. 6. Em qualquer momento, você tem mais de 1 pedido aberto, e o mercado está acima do preço médio, feche todos os pedidos (Oanda torna isso fácil de fazer). 7.Se o mercado continuar a cair, continue a fazer pedidos (como nos números 4-6 acima), tentando manter o preço da oferta 8222 dentro de 100-200 pips de preço atual. Eficaz em todas as condições do mercado (variando, tendências). Fornece lucros de negociação e interesse. Apenas monitore os mercados uma ou duas vezes por dia, conforme desejado. Precaução é necessária durante o carry trade se desenrola. Se necessário, durante os desenrolamentos severos, limite a compra adicional para apenas 400-500 gotas de pip. Junte-se a Julho de 2007 Status: al zahr 2.820 Publicações Super Carry Trade Trading System Saudações a todos. Posicionei alguns sistemas de negociação aqui antes, meu motivo para fazê-lo é para os outros criticá-los e aprimorá-los. Este é o meu mais recente, que usei em uma conta ao vivo, em uma versão modificada desde o primeiro de 2008. Este sistema vem produzindo para mim entre 8 e 10 lucros por mês, ou aproximadamente 100 por ano ou maior, dependendo de condições de mercado. Recebi a ideia do fórum iniciante Oanda do Knightrider, que dobrou sua conta anualmente nos últimos 2 anos. Eu faço uma média, o que algumas pessoas não gostam, mas o aspecto comercial real deste sistema ajuda a mitigar contra quaisquer efeitos negativos do custo na média da entrada. Por favor, examine e critiqueie as sugestões possíveis. GPBJPY Negociações longas somente (interesse positivo) Use .05 do seu saldo disponível líquido em cada comércio (Oanda faz isso automaticamente) 1.Introduza a qualquer momento com uma ordem de mercado 2.Place ordens de limite (longo) a 10 pips acima da entrada inicial 3.Place 10 metas de lucro de pip em todas as ordens de limite, até 200-400 pips acima do mercado atual. Se o mercado cair (carry trade desenrolle) por 200 pips, entre no pedido de mercado uma vez por dia, sem lucro, na tentativa de Reduz o preço médio de todas as ordens para dentro de 100-200 do mercado atual. Cada pedido de mercado adicional diminui a média de seus pedidos. 5.Introduza os pedidos de limite (longo) em 10 pips acima deste pedido de mercado, até as ordens já inseridas. 6. Em qualquer momento, você tem mais de 1 pedido aberto, e o mercado está acima do preço médio, feche todos os pedidos (Oanda torna isso fácil de fazer). 7. Se o mercado continuar a cair, continue a fazer pedidos (como nos números 4-6 acima), tentando manter o preço médio dentro de 100-200 pips de preço atual. Eficaz em todas as condições do mercado (variando, tendências). Fornece lucros de negociação e interesse. Apenas monitore os mercados uma ou duas vezes por dia, conforme desejado. Precaução é necessária durante o carry trade se desenrola. Se necessário, durante os desenrolamentos severos, limite a compra adicional para apenas 400-500 gotas de pip. Você poderia elaborar ainda mais. O que você quer dizer com: 2.Place ordens de limite (longo) em 10 pips acima da entrada inicial 3.Place 10 metas de lucro de pip em todas as ordens de limite, até 200-400 pips acima do mercado atual Significa que você coloca ordens de limite em 10 incrementos de pip até 200-400 pips Isso parece muito interessante. Uma grande mudança na perspectiva da maioria do que vemos por aqui. Obrigado por compartilhar. Você dá uma boa conta geral do desempenho nos últimos dois anos. Você pode estimar quais são as principais e maiores retiradas que você viu? Qual foi o maior número de posições abertas que você teve que carregar. Tudo isso pressupõe que você esteja arriscando .05 em cada posição. Tivemos alguns meses de tendência negativa super-volital. Se alguma coisa fosse matar esse sistema, você pensaria que seria isso. Então, se você estiver mantendo a cabeça acima da água, mesmo com tudo isso em execução, e você não o foreced em uma posição de alavancagem excessiva, é ótimo. Oi Qman, obrigado por postar. Seria útil para você ler a estratégia Knightriders nos fóruns de Oanda, pois ele responde as suas perguntas acima. Nos últimos 2 anos, ele teve uma redução máxima de 11 (se minha memória me servir corretamente), e isso é através de todos os horríveis negócios de carry trade desenrolados nos últimos 2 meses. Ele também afirma que seu número máximo de pedidos foi em algum lugar em torno de 22. Ele também usa este sistema não apenas em GBPJPY, mas também em USDJPY, e ele não usa .05 ele usa 1. Considerando que eu uso apenas GBPJPY e .05, além disso Para a lucrativa atividade comercial que adicionei. Fui mais conservador porque não tenho experiência. Além disso, acredito que ele está perdendo todo o lucro usando uma abordagem de carry-trade. Então eu tenho esperança de não obter tanto como reduzir, e ter um pouco mais de lucro. Este foi o caso das duas últimas semanas. Super Carry Trade Trading System Saudações a todos. Posicionei alguns sistemas de negociação aqui antes, meu motivo para fazê-lo é para os outros criticá-los e aprimorá-los. Este é o meu mais recente, que usei em uma conta ao vivo, em uma versão modificada desde o primeiro de 2008. Este sistema vem produzindo para mim entre 8 e 10 lucros por mês, ou aproximadamente 100 por ano ou maior, dependendo de condições de mercado. Recebi a ideia do fórum iniciante Oanda do Knightrider, que dobrou sua conta anualmente nos últimos 2 anos. Eu faço uma média, o que algumas pessoas não gostam, mas o aspecto comercial real deste sistema ajuda a mitigar contra quaisquer efeitos negativos do custo na média da entrada. Por favor, examine e critiqueie as sugestões possíveis. GPBJPY Negociações longas somente (interesse positivo) Use .05 do seu saldo disponível líquido em cada comércio (Oanda faz isso automaticamente) 1.Introduza a qualquer momento com uma ordem de mercado 2.Place ordens de limite (longo) a 10 pips acima da entrada inicial 3.Place 10 metas de lucro de pip em todas as ordens de limite, até 200-400 pips acima do mercado atual. Se o mercado cair (carry trade desenrolle) por 200 pips, entre no pedido de mercado uma vez por dia, sem lucro, na tentativa de Reduz o preço médio de todas as ordens para dentro de 100-200 do mercado atual. Cada pedido de mercado adicional diminui a média de seus pedidos. 5.Introduza os pedidos de limite (longo) em 10 pips acima deste pedido de mercado, até as ordens já inseridas. 6. Em qualquer momento, você tem mais de 1 pedido aberto, e o mercado está acima do preço médio, feche todos os pedidos (Oanda torna isso fácil de fazer). 7. Se o mercado continuar a cair, continue a fazer pedidos (como nos números 4-6 acima), tentando manter o preço médio dentro de 100-200 pips de preço atual. Eficaz em todas as condições do mercado (variando, tendências). Fornece lucros de negociação e interesse. Apenas monitore os mercados uma ou duas vezes por dia, conforme desejado. Precaução é necessária durante o carry trade se desenrola. Se necessário, durante os desenrolamentos severos, limite a compra adicional para apenas 400-500 gotas de pip. Interessante. Você pensou em fazer isso em um QMan de EA, é exatamente por isso que não faço isso. Você vai acabar com tantos danglers que você poderia rapidamente olhar para uma chamada de margem. Eu projetei isso para evitar esses danglers, e apenas deixá-los a cada dois cem pips ou assim em uma tendência para baixo. Há muitos danglers quando o carry trade se desenrola e você perderá sua conta. Eu já estou pensando em uma nova rugas sobre isso. E se você restabelecer seus pedidos de limite é o preço retorna para cruzar seu ponto de entrada original. Então, por exemplo. Você coloca sua ordem de mercado. O preço avança para, digamos, 54. Então, dá-lhe 5 pontos de lucro claros. Então, retira e cruza abaixo da sua entrada original. Nesse ponto você restabelece todos os pontos de lucro acima. Se o mercado retornar para acertar aqueles, você pode obter mais lucros. Se estiver sentado em um intervalo, você pode obter lucro em suas primeiras 10 paradas de compra repetidamente. O único que me assusta é que, para cada reversão, há uma posição deixada aberta perto do topo. Eu ainda estou jogando com tudo isso na minha cabeça, mas acho que minha rugas apresenta um problema na medida em que tenderá a deixar ainda mais esses trilhos abertos no local. Pode funcionar bem se o preço finalmente for interrompido e permitir que você os feche. Mas se você saltar no topo por um dia e, em seguida, cair de um penhasco, acho que Id strand, possivelmente, como muitas posições de topo. Então eu poderia ter me falado disso. Mas talvez isso estimule o pensamento para outra pessoa. Enquanto isso, Im PMing um programador de EA para dar uma olhada nisso. Eu estou disposto a pagar sua taxa de 50 para uma EA sobre isso. Mas talvez o inferno ache interessante o querer querer fazê-lo pro-bono. Veremos. Registrado em outubro de 2006 Status: Membro 2,269 Posts hayseed, como eu disse que não estou em EAs, mas se você quisesse desenvolver um que certamente seria bom. Em resposta à sua pergunta, odeio dizê-lo, mas eu tenho negociado por 4 anos e ainda não consigo entender as ordens limitadas, eu simplesmente não consigo entender a definição deles e a diferença deles. O que eu estou falando é fazer pedidos acima do mercado atual. No Oanda, há apenas ordens quotmarketquot e quotlimitquot ordens. Então eu usei a palavra quotlimitquot para indicar que a ordem é colocada acima do mercado e quando o mercado aumenta ao preço da ordem limite, a ordem é desencadeada. Em resposta à sua segunda pergunta: SIM A principal razão pela qual estamos fechando quando o mercado atual está acima da posição média é remover os danglers, eliminando o risco (confie em mim, você olha aqueles danglers durante um carry trade unwind e você não pode esperar para obter Livrado deles). Uma outra coisa a ter em mente, que não tenho certeza de que você possa programar uma EA para fazer, é que estamos sempre colocando pedidos com .05 do NAV atual. Isso significa que, à medida que o mercado afunda, nosso NAV diminui com ele. Não sei muito sobre EAs, mas isso é algo a considerar. Olá, dreamliner. Parece ser fácil de codificar e com a quantidade de pedidos colocados. E pode estimular algum potencial no momento do momento de erros de digitação. Algumas perguntas. Suas ordens de limite de menção, muitos sistemas de estilo de grade usam ordens de parada. É o melhor do que você se refere. No número 6, você menciona fechar tudo quando o preço do mercado estiver acima do preço médio. Isso só deve ser aplicado após a queda de 200 pip, correto. E acabei de notar que você publicou um link enquanto eu estava digitando, eu estava correndo por lá e arranhava as respostas para outras perguntas. Oi, sonhador. Parece ser fácil de codificar e com a quantidade de pedidos colocados. E pode estimular algum potencial no momento do momento de erros de digitação. Algumas perguntas. Suas ordens de limite de menção, muitos sistemas de estilo de grade usam ordens de parada. É o melhor do que você se refere. No número 6, você menciona fechar tudo quando o preço do mercado estiver acima do preço médio. Isso só deve ser aplicado após a queda de 200 pip, correto. E acabei de notar que você publicou um link enquanto eu estava digitando, eu estava correndo por lá e arranhava as respostas para outras perguntas. H HURRAY para Hayseed. Obrigado homem. Se você decidir fazer isso, considere algumas mensagens, como o número total de posições abertas e o preço médio. Eu antecipo que uma vez que as pessoas começam a correr isso, haverá especulações sobre o melhor horário do dia para iniciar e ajustar posições - Então, você pode querer considerar fazer esse usuário selecionável e chegar à frente dessa curva. Pode fazer a diferença e provavelmente vale a pena testar, mas, a longo prazo, eu suspeito que está apenas nas margens. Se não for, isso será muito interessante. HURRAY para Hayseed. Obrigado homem. Se você decidir fazer isso, considere algumas mensagens, como o número total de posições abertas e o preço médio. Eu antecipo que uma vez que as pessoas começam a correr isso, haverá especulações sobre o melhor horário do dia para iniciar e ajustar posições - Então, você pode querer considerar fazer esse usuário selecionável e chegar à frente dessa curva. Pode fazer a diferença e provavelmente vale a pena testar, mas, a longo prazo, eu suspeito que está apenas nas margens. Se não for, isso será muito interessante. De qualquer forma, você está certo de que tudo está na margem. Em essência, esse método é um método de martingale modificado, e todo trader vivo deve odiar a marcação. Um martinagle é o oposto de uma parada de perda, é um quotincrease lossquot método de negociação. No entanto, o que eu tentei fazer é minimizar o efeito disso, mas a realidade é que, se o carry trade se desenrolou, e quero dizer, realmente desenrolado, estaríamos fora. É só isso de todos os desenrolamentos que já vi que há sempre retrações, e é aí que podemos ficar dentro, dependendo das margens. O comércio de comércio leva comércio Outra estratégia comercial popular entre os comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma baixa taxa de juros e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais elevada. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não apenas o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também buscar a moeda que compraram para apreciar. Manter sucesso comercial A chave para um comércio bem sucedido de transações não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Esta dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia o arquivo Currency Carry Trades Entre) Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread positivo de 2,5. Embora este possa parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 25. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de 42 no Par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital. 13 Figura 1: Composto do dólar australiano, 2003-2005 13 Fonte: eSignal 13 Vamos dar uma olhada em outro exemplo, desta vez olhando o par USDJPY em 2005. Entre janeiro e dezembro desse ano, o USDJPY subiu de 102 para um alto De 121.40 antes de se estabelecer em 117.80. Isto é igual a uma apreciação de baixo a alto de 19, que foi muito maior do que o retorno 2,9 no SampP 500 durante esse mesmo ano. Além disso, no momento, o spread da taxa de juros entre o dólar dos EUA e o iene japonês era em média de aproximadamente 3,25. Sem o uso de alavancagem, isso significa que um comerciante poderia ter potencialmente ganho tanto quanto 22,25 em 2005. Com alavancagem 10: 1 e isso poderia ter sido até 220 ganho. Yen Composite, 2005 13 Fonte: eSignal No exemplo do USDJPY, entre 2005 e 2006, o Federal Reserve aumentou agressivamente as taxas de juros 200 pontos base, de 2,25 em janeiro para 4,25. Durante o mesmo período, o Banco do Japão deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros japonesas cresceu de 2.25 (2.25 - 0) para 4.25 (4.25 - 0). Este é um exemplo de expansão da taxa de juros. Conclusão O principal aspecto a ser procurado quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tem apreciado ou está em uma tendência de alta. Além disso, a compreensão dos fundamentos subjacentes às mudanças nas taxas de juros é uma das chaves para implementar um carry trade. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros) Nós examinamos algumas das coisas que você precisa entender antes de trocar moedas. Aqui, examinamos alguns padrões reveladores na relação entre as taxas de juros dos países e os seus pares de moeda. Com as taxas de juros ainda em níveis baixos, os ETFs facilitam a participação em estratégias de carry trade. Se você está intrigado por pips ou curioso sobre carry trades, suas consultas são respondidas aqui. O mercado forex tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. A troca de moeda é uma estratégia de investimento de longo prazo usada principalmente por grandes investidores institucionais. O objetivo é fazer um lucro ao longo do tempo a partir de diferenças nas taxas de juros entre. Em um comércio de transações de moeda, um investidor vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e, em seguida, usa os fundos para comprar uma moeda diferente que está produzindo uma taxa de juros mais elevada. Aprenda o básico de taxas de câmbio a prazo e estratégias de hedge para entender a paridade da taxa de juros. Saiba mais sobre o mercado forex e algumas estratégias de negociação iniciante para começar. As pessoas vão fazer qualquer coisa para ganhar um pouco de dinheiro extra. Se você precisar de algum dinheiro, aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode emprestar sem muita dificuldade. Super Carry Trade Trading System Muita boa sabedoria aqui, Qman Sim, há muito bom neste sistema, melhor que qualquer outro que tentei antes. Apenas tenha muito cuidado para não superavancar, essa é a principal desvantagem. O melhor desenrolar nesses pares extremos de taxa extrema está atado exatamente a isso. A taxa de juros se espalhou. Enquanto isso estiver no lugar, eu não acho que veríamos qualquer coisa dramática o suficiente para fazer uma derreta completa em nossas contas (atravesse meus dedos e reze para nunca vê-lo). Deve observar os ajustes das taxas de juros entre os dois (e não necessariamente apenas GJ), e deixar quando ele pára de ser - eu não sei - no topo 4 Quando isso acontece, encontre o que for mais favorável. Deixe as taxas de juros levá-lo para fora do par e em outro. Eu acho que se fizermos isso bem, provavelmente está bem. E, como esses movimentos não são susceptíveis de acontecer literalmente durante a noite, acho que é bastante seguro. Mas se isso acontecer, um bom comerciante não seria casado com o par apenas porque produziu uma fortuna nos últimos 2 ou 3 ou 10 anos. tanto faz. A coisa mais legal sobre esse método é que está de acordo com meu estado ideal. Não há preconceito sobre o que o mercado quer fazer. Sem adivinhar. Porque realmente não importa o que eu acho que o mercado DEVE estar fazendo. O único que importa é o que está acontecendo. E então, vá com ele. Não lute contra isso. O segundo, você diz para si mesmo, o mercado está errado, você simplesmente puxou o gatilho da arma que você apontou na sua boca. O mercado nunca está errado. NUNCA é certo. É um mercado. Muitos influenciadores, mas nenhuma entidade controla. E se você duvida disso, lembre-se. O Banco da Inglaterra vs George Soros. BOE estava apostando que eles poderiam controlar sua própria moeda. Resultado: Soros atende um dia de pagamento de bilhões de dólares. Ele não é o meu herói, mas ele sabia quando o outro homem ficou muito esperto para seu próprio bem, e ele não estava com medo de ir ao mercado, mesmo que isso o atinja ao maior cara do quarteirão. Este sistema ajuda a tirar a emoção. Pessoalmente, é exatamente isso que eu preciso. Junte-se a fevereiro de 2006 Status: Membro 569 Mensagens Aqui está um EA que eu codifiquei com a ajuda de um grande número de grandes amigos codificadores, especialmente Ben Nachtrieb. Eu recebi o nome da EA, Aphids, do filme The Aviator. A EA está codificada para gerenciar negócios perto do final do dia, 3:00 PM EST, antes do swap ser pago às 5:00 PM EST. A única diferença entre esta versão EA e Dreamliners é que esta EA não usa o Buy Stops. Você sempre terá 1 ou mais negociações abertas com esse estrato. Quando você coloca o EA pela primeira vez no gráfico, ele abrirá um comércio da Buy e, às 3:00 da tarde, ESTÁ FAZENDO uma das três coisas: 1. Se no lucro gt 0 pips fechará em lucro e abrirá um novo comércio de compras. 2. Se -100 pips ou superior abrir um comércio de compra adicional (média). 3. Se não estiver em lucro, gt 0 pips e não -100 e maior, então não faça nada e reavalie no dia seguinte. Estive testando os afídios (carry trade strat.) Desde 06 de dezembro e tenho muita experiência com este estrato. Mas gostaria de ouvir suas idéias e insumos. Uma das principais lições aprendidas durante o desenrolar mais recente de 07 de agosto é a cobertura de todas as negociações de compra aberta, uma vez no capital JJ de 15 a 18, porque você não pode sobreviver a este tipo de descolamentos macios, como o desengate de 07 de agosto, a menos que você tenha muito dólares. A alavancagem da conta é muito importante com a média dos padrões. Eu sugeriria usar 0.02 nano lots (0.02 cents per trade) em um mini acct de 1K. (IBFX). Em um acato padrão de 10K. (IBFX) Sugiro 0.02 lotes micro (0.20 cêntimos por comércio). Editar: anexado você encontrará os resultados de backtest de 07 de janeiro à atual. Período de teste: 01012007-02142008 Início Saldo: 1.000 Lucro líquido: 332.69 (33.26) Negociações de lucro: 75.4 Absoluto Drawdown: 102.80 (10.28) Drawdown máximo: 417.48 (31.62) Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Nov 2006 Status: Membro 2.747 Posts Ei liberdade de tempo. Te vejo em alguns dos outros fóruns, obrigado pela visita aqui. Um grande agradecimento, de fato. Nunca mais se concentrou no interesse. Sempre parecia uma parte tão pequena do risco muito grande que a forex tem para oferecer. Os juros pagos em mini lotes pareciam um interesse mínimo. Talvez eu precise olhar mais longe. Acabou de dar um toque na eurusd e bate quase qualquer coisa escrita ainda, nem tudo, mas a maioria. Mas a maior surpresa é o seu fazer sem o uso de nenhum indicador. Hhmmmmm. Agora isso é interessante. obrigado novamente. H para trocar e codificar, mantenha ambos simples. Sem chamar para impressionar. H Junte-se a fevereiro de 2006 Status: Membro 569 Mensagens Tenha em mente que o ano de 2007 foi um ano ruim para o carry trade devido à situação de subprime e, claro, o USD está em lixeiras. Estou impressionado com o retorno de 33 em condições tão ruins do mercado. Você pode fazer 8-10 com esta estratégia de transporte, mas você também sofrerá grande DD. Anexado, você encontrará resultados de backtest usando o Ryan Jones MM de 97 para 07 para sua revisão. A EA oferece a opção de usar Ryan Jones Fixed Ratio MM. Você terá que fazer algum dever de casa em sua Razão Fixa MM para obter uma melhor compreensão. Estou anexando uma descrição do seu MM para sua revisão. Período Backtesting: 01011997-01012007 Início Saldo: 10.000 Lucro líquido: 135.615,00 (1356.15) 135 anos de lucro: 78.70 Absolute Drawdown: 3.387.46 (33.87) Drawdown máximo: 16.107.92 (68.84) Obrigado TimeFreedom, você está certo. Eu pensei originalmente que havia uma limitação a que horas a avaliação é feita, mas você lida com isso, e muito mais, muito elegantemente. Apenas uma pergunta. Na área de gerenciamento de dinheiro, você tem algo chamado Deta, valor padrão de 1000. O que é isso e muito obrigado pela EA. Oh, pensei em outra coisa. A alegação original era que isso estava ganhando cerca de 8 a 10 por cento por mês. Parece que o resultado do backtest é quotonlyquot 33 por cento desde o último janeiro (2007). Estou interpretando algo de novembro 2006 Status: Membro 2,747 Posts hey qman. A liberdade de tempo provavelmente está correta sobre não reinventar a roda. Parece que eles passaram muito tempo codificando e testando, então todas as rugas seriam repassadas há muito tempo. As rodas funcionam melhor com boa tração, portanto, não prejudicam as compras por alguns pneus de aderência. Para aqueles dias de mercado chuvoso, se você sabe o que eu quero dizer. Eu costumo reduzir as perdas rapidamente, então a idéia de codificar a média abaixo nunca ocorreu para mim. Backtests revelam os prós e os contras. A sua também funcionará na moda padrão, ou seja, sem uma baixa de média. Então, quando usado dessa maneira, não há absolutamente nenhuma chance de rebaixamentos desenfreados. Definir um mercado realista, a meta de lucro e o tamanho do lote pagam muito bem. muito muito bem. Sem dúvida, devemos o dreamliner e a liberdade de tempo, alguns gelados. Aqui está um backtu de eurusd de 2006 até à data. E quando você considera seus negócios longos apenas sem consideração pela tendência, isso me faz estremecer ao pensar no verdadeiro potencial. Estudando agora. Eu nunca testei a UE, apenas GJ e AJ. Eu acho que a razão pela qual a UE está bem é a sua tendência a longo prazo desde 2002 tem sido longa. E, claro, o GJ é negociado principalmente por muito tempo e usado para negociação de transações e sua perspectiva de longo prazo também é longa. Você pode querer examinar a AJ, que é o equivalente à volatilidade da UE, mas com troca positiva. Oi qman. A liberdade de tempo provavelmente está correta sobre não reinventar a roda. Parece que eles passaram muito tempo codificando e testando, então todas as rugas seriam repassadas há muito tempo. As rodas funcionam melhor com boa tração, portanto, não prejudicam as compras por alguns pneus de aderência. Para aqueles dias de mercado chuvoso, se você sabe o que eu quero dizer. Eu costumo reduzir as perdas rapidamente, então a idéia de codificar a média abaixo nunca ocorreu para mim. Backtests revelam os prós e os contras. A sua também funcionará na moda padrão, ou seja, sem uma baixa de média. Então, quando usado dessa maneira, não há absolutamente nenhuma chance de rebaixamentos desenfreados. Definir um mercado realista, a meta de lucro e o tamanho do lote pagam muito bem. muito muito bem. Sem dúvida, devemos o dreamliner e a liberdade de tempo, alguns gelados. Aqui está um backtu de eurusd de 2006 até à data. E quando você considera seus negócios longos apenas sem consideração pela tendência, isso me faz estremecer ao pensar no verdadeiro potencial. Estudando agora. Oi, qman. A liberdade de tempo provavelmente está correta sobre não reinventar a roda. Parece que eles passaram muito tempo codificando e testando, então todas as rugas seriam repassadas há muito tempo. As rodas funcionam melhor com boa tração, portanto, não prejudicam as compras por alguns pneus de aderência. Para aqueles dias de mercado chuvoso, se você sabe o que eu quero dizer. Eu costumo reduzir as perdas rapidamente, então a idéia de codificar a média abaixo nunca ocorreu para mim. Backtests revelam os prós e os contras. A sua também funcionará na moda padrão, ou seja, sem uma baixa de média. Então, quando usado dessa maneira, não há absolutamente nenhuma chance de rebaixamentos desenfreados. Definir um mercado realista, a meta de lucro e o tamanho do lote pagam muito bem. muito muito bem. Sem dúvida, devemos o dreamliner e a liberdade de tempo, alguns gelados. Aqui está um backtu de eurusd de 2006 até à data. E quando você considera seus negócios longos apenas sem consideração pela tendência, isso me faz estremecer ao pensar no verdadeiro potencial. Estudando agora. H Registado em Fevereiro de 2007 Status: Membro 347 Posts Bem, finalmente encontrei algum tempo para calcular algumas comparações entre o método original e a versão Dreamliners. Certamente, não é um teste amplo. Eu só trabalhei com trades nos últimos 18 dias de negociação. Eu não sei sobre o resto de vocês, mas esses tem sido alguns dias muito chocantes, com algumas gotas íngremes e escalas constantes de volta. Eu também não fator os pagamentos Swap, o que seria adicional, mas parece longo prazo, não importaria muito. Aqui está o motivo: Método original: Ganho líquido - 500 pips, com 2 posições em média e atualmente aguardando um retorno de retorno. Sistema Dreamliners: Ganho líquido - 1.330 pips, com 3 posições em média e atualmente aguardando um retorno de recompensa.: Surpreendido O método original teria uma maior recompensa no Swap porque tende a ter mais posições abertas ao mesmo tempo. Eu thnik durante esse período o sistema Dreamliners tinha um máximo de 8 posições médias, mas não as carregava por muito tempo (eu vou explicar um pouco mais em um minuto). Mas o outro método carregou um máximo de 8 posições em média, mas as levou mais de 8 dias. O sistema Dreamliners tem um quotweaknessquot relativo ao outro sistema. Ou seja, na maioria das vezes, se você colocar o seu comércio inicial, e o mercado se move a seu favor - apenas para retraçar no mesmo dia - Então, geralmente, você acaba com duas posições perto do topo. Parte disso é devido à propagação, então, se você tiver um spread menor, há uma menor possibilidade de encalhar 2. Com o método original, não há como encadear nada mais do que sua posição inicial no primeiro dia em declínio. Eu falei com 9 pips espalhados, porque é isso que eu costumo ver no IBFX. Então, eu não tenho certeza do que seria o swap, isso realmente depende do tamanho da sua conta, etc. Mas, em um pip por base de pip, durante esse período de negociação, o Dreamliners parece muito superior. O aumento dos ganhos é mais do que compensar a porcentagem em risco do original (embora o original não vá para estacionar posições no topo - de modo que a porcentagem reduzida em risco é justificada pelo aumento do risco introduzido por esse fenômeno). Registrado em setembro de 2006 Status: Membro 93 Posts Im confuso sobre quando adicionar os negócios de longo prazo. Por exemplo, depois de adicionar o primeiro pedido de mercado, os preços subiram 102 pips. Então eu teria 10 ordens limitadas com 10 pips de lucro cada. Agora eu tenho o pedido de mercado original e 1 ordem de limite no topo, então os preços começam de volta ao preço inicial da ordem do mercado. Eu começo a definir os pedidos de limite novamente quando os preços começam a voltar. Do jeito que eu vejo, estaríamos adicionando mais e mais pedidos à medida que os preços oscilam para cima e para baixo. Ou apenas adicionamos ordens de limite acima do seu preço médio. Participou de novembro de 2006 Status: Membro 2 Posts O EA que postei é codificado como o estrato original. Do fio de Oanda. Eu até codifiquei a linha horizontal de preço médio no gráfico. Dê uma olhada na EA quando tiver uma chance. Não é necessário reinventar a roda. TimeFreedom. Obrigado por compartilhar a EA. Mas Você pode modificar o código para adicionar outra versão eAphids (Posição Curta) para obter o cancelamento de positif da venda do USDTRY amp. EURTRY. Por favor, vendemos o Ampricity amp. Eurtry, melhorará a troca ao lado de gbpjpy. Tente demo em ODL para estes pares. Graças ao sistema Dreamliners tem um quotweaknessquot relativo ao outro sistema. Ou seja, na maioria das vezes, se você colocar o seu comércio inicial, e o mercado se move a seu favor - apenas para retraçar no mesmo dia - Então, geralmente, você acaba com duas posições perto do topo. Parte disso é devido à propagação, então, se você tiver um spread menor, há uma menor possibilidade de encalhar 2. Com o método original, não há como encadear nada mais do que sua posição inicial no primeiro dia em declínio. Eu falei com 9 pips espalhados, porque é isso que eu costumo ver no IBFX. Esta é a razão pela qual eu fui com .05 em oposição a 1 do NAV. Seu backtest aqui é muito útil, obrigado novamente Qman Well, finalmente encontrei algum tempo para calcular algumas comparações entre o método original e a versão Dreamliners. Certamente, não é um teste amplo. Eu só trabalhei com trades nos últimos 18 dias de negociação. Eu não sei sobre o resto de vocês, mas esses tem sido alguns dias muito chocantes, com algumas gotas íngremes e escalas constantes de volta. Eu também não fator os pagamentos Swap, o que seria adicional, mas parece longo prazo, não importaria muito. Aqui está o motivo: Método original: Ganho líquido - 500 pips, com 2 posições em média e atualmente aguardando um retorno de retorno. Sistema Dreamliners: Ganho líquido - 1.330 pips, com 3 posições em média e atualmente aguardando um retorno de recompensa.: Surpreendido O método original teria uma maior recompensa no Swap porque tende a ter mais posições abertas ao mesmo tempo. Eu thnik durante esse período o sistema Dreamliners tinha um máximo de 8 posições médias, mas não as carregava por muito tempo (eu vou explicar um pouco mais em um minuto). Mas o outro método carregou um máximo de 8 posições em média, mas as levou mais de 8 dias. O sistema Dreamliners tem um quotweaknessquot relativo ao outro sistema. Ou seja, na maioria das vezes, se você colocar o seu comércio inicial, e o mercado se move a seu favor - apenas para retraçar no mesmo dia - Então, geralmente, você acaba com duas posições perto do topo. Parte disso é devido à propagação, então, se você tiver um spread menor, há uma menor possibilidade de encalhar 2. Com o método original, não há como encadear nada mais do que sua posição inicial no primeiro dia em declínio. Eu falei com 9 pips espalhados, porque é isso que eu costumo ver no IBFX. Então, eu não tenho certeza do que seria o swap, isso realmente depende do tamanho da sua conta, etc. Mas, em um pip por base de pip, durante esse período de negociação, o Dreamliners parece muito superior. O aumento dos ganhos é mais do que compensar a porcentagem em risco do original (embora o original não vá para estacionar posições no topo - de modo que a porcentagem reduzida em risco é justificada pelo aumento do risco introduzido por esse fenômeno).